نسبت ریسک-پاداش و نرخ برد: نحوه استفاده صحیح از آنها

از هر تجارت اعدام شده مزایایی کسب کنید. تعادل بین شاخص معاملات سودآور و رابطه بین ریسک و عملکرد پیدا کنید.

اگر شما یک معامله گر Intraday هستید ، فقط در تعداد زیادی از معاملات سودآور بلکه در کیفیت آنها نیز هدف قرار ندهید.

به نظر می رسد اگر 70 ٪ از معاملات سودآور را اجرا کنید ، شما را به یک معامله گر سودآور تبدیل می کند اما کاملاً چنین نیست. همچنین برای معامله گران لازم است که کیفیت سود و زیان آنها را ارزیابی کنند. پیدا کردن تعادل بین شاخص معاملات سودآور (نرخ برد) و همبستگی بین ریسک و سودآوری (نسبت ریسک-پاداش) بسیار مهم است.

در این مقاله:

• رابطه معاملات سودآور با اقدامات ضرر.
• نسبت ریسک-پاداش.
• پیدا کردن تعادل بین شاخص ها.
• تجارت با شاخص های بهینه از کارآیی.
• ماشین حساب همبستگی بین ریسک و سودآوری.

شروع به استفاده از ATA ها کاملاً رایگان! دو هفته اول استفاده از این پلتفرم با محدودیت تاریخ 7 روزه به عملکرد کامل خود دسترسی پیدا می کند.

رابطه معاملات سودآور با اقدامات ضرر

تعداد زیادی از بازرگانان Intraday در نشانگر معاملات سودآور (نرخ برد) یا نسبت رابطه معاملات سودآور با افراد از دست دادن (نسبت برد/ضرر) قرار دارند. هدف نهایی آنها دستیابی به چنین سطح تجارت است که در آن تمام معاملات آنها سودآور خواهد بود.

با این حال ، اشتباه نکنید که سطح بالایی از معاملات سودآور به هیچ وجه به معنای این نیست که شما یک معامله گر موفق یا حتی سودآور باشید.

نرخ برنده تعدادی از معاملات سودآور در یک دوره زمانی خاص در تعداد عمومی معاملات اجرا شده برای مدت مشابه است. به عنوان مثال ، اگر شما در طی یک روز 5 معاملات انجام داده اید و 3 مورد از آنها سودآور بودند ، نرخ برد روزانه شما به صورت 3/5 = 0. 6 یا 60 ٪ محاسبه می شود. اگر در طی یک ماه 20 روز معاملاتی داشته اید و 60 از 100 معاملات سودآور است ، نرخ برد ماهانه شما 60 ٪ خواهد بود.

نسبت برنده با تقسیم تعداد عمومی معاملات سودآور به تعداد کلی از دست دادن زیان برای یک دوره زمانی خاص محاسبه می شود. به عنوان مثال ، شما در طی یک ماه 100 معاملات را اجرا کردید ، که از این تعداد 60 تجارت سودآور و 40-از دست دادن بود. در این حالت ، نسبت برنده 60/40 = 1. 5 خواهد بود. این بدان معناست که 50 ٪ از زمان معاملاتی شما معاملات سودآوری بیشتری را نسبت به موارد ضرر انجام می دهید. از دیدگاه معاملات موفق ، نسبت برنده بالاتر از 1. 0 یا نرخ برد بالاتر از 50 ٪ ترجیح داده می شود اما کافی نیست.

نسبت پاداش ریسک

نسبت پاداش ریسک نشان می دهد که چه چیزی انتظار دارید از تجارت دریافت کنید در مقایسه با میزان آماده بودن در تجارت.

معامله گران Intraday می خواهند با استفاده از مزایای الگوهای کوتاه مدت و سیگنال های معاملاتی ، معاملات را با روشی سریع باز و بسته کنند. به عنوان یک قاعده ، این بدان معنی است که یک معامله گر هنگام اجرای هرگونه تجارت ، ضرر متوقف می کند. ضرر توقف اندازه ریسک را در سنت ، کنه یا پیپ ها مشخص می کند ، که یک معامله گر می تواند تجارت سهام ، آینده یا جفت ارز را بپذیرد.

بیایید فرض کنیم شما تصمیم گرفتید 0. 10 دلار در سهام XZYZ را در 10. 00 دلار خریداری کنید و ضرر توقف را در سطح 9. 90 دلار تنظیم کنید.

اکنون ریسک شما در مقدار 0. 10 دلار ثابت است (در صورت عدم وجود لغزش) ، اما در عین حال ، شما باید ریسک گرفته شده را با سود بالقوه تجارت جبران کنید ، زیرا یعنی شاخص هدف سوداندازه پاداش مورد انتظار را مشخص می کند.

حال فرض کنیم که شما بر اساس تجزیه و تحلیل بازار یا سیگنال استراتژی تجارت خود پیش بینی کرده اید که قیمت به سطح 10. 20 دلار برسد ، که در آن شما می توانید سود خود را در نتیجه 0. 20 دلار کسب کنید.

بنابراین ، پاداش بالقوه شما دو برابر خطر بالقوه شما است. نسبت ریسک-پاداش شما 0. 10 دلار / 0. 20 دلار = 0. 5 است. به عبارت دیگر ، خطر شما دقیقاً نیمی از سود بالقوه تجارت است.

اگر P [ROFIT را در سطح 10. 10 دلار ثبت کنید ، عملکرد و ریسک بالقوه شما در تجارت هر دو 0. 10 دلار خواهد بود ، به این معنی که نسبت ریسک-پاداش 0. 10 دلار / 0. 10 دلار = 1. 0 خواهد بود. اگر سود را در 10. 05 دلار ثبت کنید ، ریسک بالقوه شما 0. 10 دلار و بازده فقط 0. 05 دلار خواهد بود. در این حالت ، نسبت ریسک-پاداش به 2. 0 افزایش می یابد و سیگنالی را برای شما ارسال می کند که بیشتر از آن ریسک می کنید.

پیدا کردن تعادل بین شاخص ها

بازرگانان Intraday باید میانگین شاد را بین نرخ برد و نسبت ریسک-پاداش پیدا کنند. نرخ برنده بالا به معنای چیزی نیست اگر نسبت ریسک-پاداش بسیار زیاد باشد و نسبت عالی برای ریسک ریسک به معنای چیزی نیست اگر نرخ برد پایین باشد.

در هنگام تدوین یک استراتژی داخلی یا بهبود نتایج معاملات خود ، قوانین زیر را به خاطر بسپارید:

• شاخص بالاتر از معاملات سودآور بدان معنی است که نسبت ریسک-پاداش شما می تواند بالاتر باشد. اگر نرخ برد 60 ٪ و نسبت پاداش ریسک 1. 0 باشد ، استراتژی معاملات شما سودآور خواهد بود. و شما حتی با نرخ برد 60 ٪ و نسبت ریسک-پاداش زیر 1. 0 حتی بیشتر خواهید شد.
• نرخ پیروزی پایین-50 ٪ و پایین تر-فرض می کند که برای معاملات سودآور ، معاملات باید سود بیشتری را در مقایسه با ضررها به ارمغان بیاورد. با این وجود ، اگر نسبت ریسک-پاداش زیر 0. 6 (بدون توجه به کمیسیون ها) باشد ، حتی می توانید با نرخ برد 40 ٪ سودآور باشید. در حالت ایده آل ، اگر نرخ برد شما زیر 50 ٪ است ، سعی کنید نسبت ریسک-پاداش زیر 0. 65 را تعیین کنید ، این مقدار را تا آنجا که نرخ برد کاهش می یابد ، کاهش می دهد. هرچه در معاملات زیان بیشتر از دست بدهید ، باید در معاملات سودآوری برنده شوید.

تجارت با شاخص های بهینه از کارآیی

از آنجا که بازرگانان Intraday هر روز در شرایط مختلف معاملاتی تجارت می کنند ، بسیاری از آنها باید استراتژی را تهیه کنند که به آنها امکان می دهد از 50 ٪ تا 70 ٪ معاملات سودآور را اجرا کنند.

با این حال ، دستیابی به حتی یک پیشرفت ناچیز از نرخ برد در خارج از محدوده محدوده مذکور ، دستیابی به آن حتی دشوارتر خواهد شد.

این نرخ برنده هنگام انتخاب نسبت ریسک-پاداش ، انعطاف پذیری خاصی را فراهم می کند. سعی کنید کمی بیشتر در معاملات سودآوری انجام دهید تا اینکه از دست دادن ضرر و زیان استفاده کنید. اگر در معرض خطر 0. 10 دلار قرار دارید ، سعی کنید حداقل 0. 15 دلار درآمد داشته باشید. در این حالت ، نسبت ریسک-پاداش 0. 67 خواهد بود. با نگه داشتن این نسبت زیر 1. 0 ، احتمال بالایی وجود دارد که شما حتی اگر روز معاملاتی موفقیت آمیز نباشد ، با نرخ برد تنها 40 ٪ سودآوری خواهید داشت.

همبستگی ایده آل شما از شاخص های کمی و کیفی به سبک تجارت شما بستگی دارد. با این حال ، شما برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق ، نیازی به نسبت پیروزی بسیار بالا یا بسیار کم ریسک ندارید. میانگین شاد را پیدا کنید و هدف خود را برای ثبات هدف قرار دهید.

ماشین حساب همبستگی بین ریسک و سودآوری

مقادیر را در قسمتهای زیر وارد کنید و ماشین حساب نسبت ریسک-پاداش و حداقل میزان برد مورد نیاز را تولید می کند:

• نتایج محاسبه:
• نسبت ریسک-پاداش: 0. 25
• مورد نیاز برنده ، ٪: 0. 20

• نسبت ریسک-پاداش: 0. 25

• مورد نیاز برنده ، ٪: 0. 20

ایجاد شده توسط سازنده ماشین حساب UCALC

خوشت آمد؟به دوستانت بگو:

سایر مقالات وبلاگ:

سلب مسئولیت: تجارت در بازارهای مالی اغلب با سطح بالایی از ریسک همراه است. محصول شرکت ما نرم افزاری است که فرصتی برای دریافت داده های اضافی برای تجزیه و تحلیل بازار می دهد. مشتری ، به نوبه خود ، از داده ها به صلاحدید خود استفاده می کند. هرگونه اطلاعاتی که در این سایت ارائه شده است فقط برای اهداف آموزنده است و به عنوان توصیه ای برای عملیات معاملاتی تفسیر نمی شود.

X این سایت از کوکی ها استفاده می کند. با ادامه مرور سایت ، شما با استفاده ما از کوکی ها موافقت می کنید. تنظیمات کوکی بیشتر بخوانید همه را بپذیرید

بررسی اجمالی حریم خصوصی

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما هنگام حرکت از طریق وب سایت استفاده می کند. از این میان ، کوکی هایی که در صورت لزوم طبقه بندی می شوند ، در مرورگر شما ذخیره می شوند زیرا برای کار با عملکردهای اساسی وب سایت ضروری هستند. ما همچنین از کوکی های شخص ثالث استفاده می کنیم که به ما در تجزیه و تحلیل و درک نحوه استفاده شما از این وب سایت کمک می کند. این کوکی ها فقط با رضایت شما در مرورگر شما ذخیره می شوند. شما همچنین می توانید از این کوکی ها امتناع کنید. اما انتخاب برخی از این کوکی ها ممکن است بر تجربه مرور شما تأثیر بگذارد.