نسبت ریسک/پاداش چیست و چگونه از آن استفاده کنیم

نسبت ریسک/پاداش به شما می‌گوید که چقدر ریسک برای پاداش بالقوه انجام می‌دهید.

معامله گران و سرمایه گذاران خوب شرط های خود را بسیار دقیق انتخاب می کنند. آنها به دنبال بالاترین پتانسیل صعودی با کمترین پتانسیل منفی هستند. اگر یک سرمایه گذاری بتواند همان بازدهی را به همراه داشته باشد اما ریسک کمتری داشته باشد، ممکن است شرط بهتری باشد.

مقدمه

چه در حال معامله روزانه یا نوسانی باشید، چند مفهوم اساسی در مورد ریسک وجود دارد که باید آنها را درک کنید. اینها اساس درک شما از بازار را تشکیل می دهند و به شما پایه ای می دهند تا فعالیت های تجاری و تصمیمات سرمایه گذاری خود را هدایت کنید. در غیر این صورت، نمی‌توانید از حساب تجاری خود محافظت کرده و رشد دهید.

ما قبلاً در مورد مدیریت ریسک، اندازه موقعیت و تعیین حد ضرر صحبت کرده‌ایم. با این حال، اگر شما فعالانه معامله می کنید، چیزی بسیار مهم برای درک وجود دارد. در رابطه با پاداش احتمالی چقدر ریسک می کنید؟پیشرفت بالقوه شما در مقایسه با منفی بالقوه شما چگونه است؟به عبارت دیگر، نسبت ریسک / پاداش شما چقدر است؟

در این مقاله، نحوه محاسبه نسبت ریسک/بازده برای معاملات خود را مورد بحث قرار خواهیم داد.

نسبت ریسک / پاداش چیست؟

نسبت ریسک/پاداش (نسبت R/R یا R) محاسبه می‌کند که یک معامله‌گر چه میزان ریسک را برای پاداش بالقوه انجام می‌دهد. به عبارت دیگر، نشان می دهد که پاداش بالقوه برای هر 1 دلاری که در یک سرمایه گذاری به خطر می افتید چقدر است.

خود محاسبه بسیار ساده است. شما حداکثر ریسک خود را بر سود خالص هدف خود تقسیم می کنید. چطوری این کار را انجام میدهی؟ابتدا به جایی که می خواهید وارد معامله شوید نگاه می کنید. سپس، شما تصمیم می گیرید که کجا سود ببرید (در صورت موفقیت آمیز بودن معامله)، و محل توقف ضرر (اگر معامله با ضرر باشد) را در کجا قرار دهید. اگر می خواهید ریسک خود را به درستی مدیریت کنید، این بسیار مهم است. معامله گران خوب قبل از ورود به معامله، اهداف سود و استاپ ضرر خود را تعیین می کنند.

اکنون شما هر دو هدف ورود و خروج خود را دارید، به این معنی که می توانید نسبت ریسک / پاداش خود را محاسبه کنید. شما این کار را با تقسیم ریسک بالقوه بر پاداش بالقوه خود انجام می دهید. هرچه این نسبت کمتر باشد، پاداش بالقوه بیشتری به ازای هر «واحد» ریسک دریافت می‌کنید. بیایید ببینیم در عمل چگونه کار می کند.

نحوه محاسبه نسبت ریسک / پاداش

فرض کنید می خواهید در بیت کوین موقعیت طولانی داشته باشید. شما تجزیه و تحلیل خود را انجام می دهید و تعیین می کنید که دستور برداشت سود شما 15٪ از قیمت ورودی شما خواهد بود. در عین حال سوال زیر را نیز مطرح می کنید. کجا ایده تجارت شما باطل شده است؟اینجاست که باید دستور توقف ضرر خود را تنظیم کنید. در این صورت، شما تصمیم می گیرید که نقطه ابطال شما 5 درصد از نقطه ورود شما باشد.

شایان ذکر است که این موارد معمولاً نباید بر اساس اعداد درصد دلخواه باشد. شما باید هدف سود و توقف ضرر را بر اساس تحلیل خود از بازارها تعیین کنید. شاخص های تحلیل تکنیکال می تواند بسیار مفید باشد.

بنابراین، هدف سود ما 15٪ و ضرر احتمالی ما 5٪ است. نسبت ریسک/پاداش ما چقدر است؟محاسبه ساده است:

نسبت ریسک / پاداش = ضرر بالقوه / سود بالقوه

در این حالت 5/15 = 1:3 = 0. 33 است. به اندازه کافی سادهاین بدان معناست که به ازای هر واحد ریسک، ما به طور بالقوه سه برابر پاداش دریافت می کنیم. به عبارت دیگر، به ازای هر دلار ریسکی که می‌پذیریم، سه دلار سود می‌بریم. بنابراین، اگر موقعیتی به ارزش 100 دلار داشته باشیم، در معرض خطر از دست دادن 5 دلار برای سود بالقوه 15 دلار هستیم.

ما می‌توانیم استاپ ضرر خود را به ورودی خود نزدیک‌تر کنیم تا نسبت را کاهش دهیم. با این حال، همانطور که گفتیم، نقاط ورود و خروج نباید بر اساس اعداد دلخواه محاسبه شوند. آنها باید بر اساس تحلیل ما محاسبه شوند. اگر راه اندازی تجارت نسبت ریسک/پاداش بالایی دارد، احتمالاً ارزش آن را ندارد که اعداد را "بازی" کنید. شاید بهتر باشد ادامه دهید و به دنبال راه اندازی متفاوت با نسبت ریسک/پاداش خوب باشید.

توجه داشته باشید که موقعیت هایی با اندازه های مختلف می توانند نسبت ریسک/پاداش یکسانی داشته باشند. به عنوان مثال، اگر ما موقعیتی به ارزش 10000 دلار داشته باشیم، خطر از دست دادن 500 دلار را برای سود احتمالی 1500 دلاری داریم (نسبت هنوز 1:3 است). این نسبت تنها در صورتی تغییر می کند که موقعیت نسبی هدف و استاپ ضرر خود را تغییر دهیم.

نسبت پاداش/ریسک

شایان ذکر است که بسیاری از معامله گران این محاسبه را به صورت معکوس انجام می دهند و به جای آن نسبت پاداش/ریسک را محاسبه می کنند. چرا؟خوب، این فقط یک موضوع ترجیح است. بعضی ها این را راحت تر می فهمند. محاسبه دقیقاً برعکس فرمول نسبت ریسک / سود است. به این ترتیب، نسبت پاداش/ریسک ما در مثال بالا 15/5 = 3 خواهد بود. همانطور که انتظار دارید، نسبت پاداش/ریسک بالا بهتر از نسبت پاداش/ریسک پایین است.

به عنوان مثال تنظیم تجارت با نسبت پاداش/ریسک 3. 28.

ریسک در مقابل پاداش توضیح داده شده است

بیایید بگوییم که ما در باغ وحش هستیم و شرط بندی می کنیم. اگر به خانه پرنده بپردازید و یک طوطی را از دستان خود تغذیه کنید ، به شما 1 BTC می دهم. خطر بالقوه چیست؟خوب ، از آنجا که شما کاری را انجام می دهید که نباید ، ممکن است توسط پلیس از بین برود. از طرف دیگر ، اگر موفق باشید ، 1 BTC دریافت خواهید کرد.

در همان زمان ، من یک گزینه جایگزین را پیشنهاد می کنم. اگر به قفس ببر بپردازید و گوشت خام را با دستان برهنه خود به ببر تغذیه کنید ، به شما 1. 1 BTC می دهم. خطر بالقوه در اینجا چیست؟مطمئناً می توانید توسط پلیس برداشته شوید. اما ، این احتمال وجود دارد که ببر به شما حمله کند و آسیب های کشنده وارد کند. از طرف دیگر ، صعود کمی بهتر از شرط طوطی است ، زیرا در صورت موفقیت آمیز BTC کمی بیشتر می شوید.

که به نظر می رسد معامله بهتری است؟از نظر فنی ، آنها هر دو معاملات بد هستند ، زیرا شما نباید مانند آن دزدکی حرکت کنید. با این وجود ، شما فقط با کمی پاداش بالقوه تر ، با شرط بندی ببر خطر بیشتری می گیرید.

در یک روش مشابه ، بسیاری از بازرگانان به دنبال مجموعه های تجاری هستند که در آن ایستاده اند تا خیلی بیشتر از آنچه که از دست می دهند دست پیدا کنند. این همان چیزی است که یک فرصت نامتقارن نامیده می شود (صعود بالقوه از نزولی بالقوه بیشتر است).

با استفاده از نسبت ریسک/پاداش با سایر نسبت ها

یکی از نسبت های مورد استفاده در کنار نسبت ریسک/پاداش ، نرخ پیروزی است. نرخ پیروزی شما تعداد معاملات برنده شما است که براساس تعداد معاملات از دست دادن شما تقسیم می شود. به عنوان مثال ، اگر نرخ پیروزی 60 ٪ دارید ، در 60 ٪ از معاملات خود (به طور متوسط) سود کسب می کنید. بیایید ببینیم که چگونه می توانید از این امر در مدیریت ریسک خود استفاده کنید.

به عنوان مثال ، یک معامله گر مشغول خرید و فروش گزینه های ممکن است خطر از دست دادن 100 دلار برای به دست آوردن 700 دلار باشد. در این حالت ، نسبت ریسک/پاداش آنها 1: 7 است. با این حال ، گزینه هایی که آنها برای آنها تجارت می کنند خطرناک هستند و می توانند نرخ پیروزی تنها 20 ٪ را ارائه دهند.

با در نظر گرفتن نرخ پیروزی ، این سناریوی دیگر را بگیرید: اگر آنها ده معامله 100 دلار را انجام دهند ، 1000 دلار برای انجام این کار هزینه کنند ، آنها فرصتی برای کسب 1400 دلار دارند. با استفاده از این محاسبات ، هم نسبت ریسک/پاداش و هم نرخ برد ، ممکن است معامله گر معتقد باشد که فعالیت های وی شانس بیشتری برای سودآوری از دست دادن فراهم می کند.

اما اگر معامله گر فقط 500 دلار برای هر گزینه موفق تجارت داشته باشد ، چه می شود؟سپس آنها فقط 1000 دلار از معاملات 1000 دلاری خود دریافت می کنند. این فقط نقطه شکست حتی خواهد بود. بنابراین ، با نسبت پیروزی 20 ٪ ، نسبت ریسک/پاداش وی باید حداقل 1: 5 باشد.

معامله گران می توانند به نرخ پیروزی تاریخی خود نگاه کنند و از آن برای محاسبه نسبت ریسک/پاداش استفاده کنند که می تواند سود بالقوه کافی را برای آنها در هنگام تجارت تخمین بزند. با این حال ، استفاده از نسبت ریسک/پاداش از این طریق استفاده نسبتاً محدودی دارد. تعیین نسبت پیروزی یک تجارت یا فعالیت آینده تقریبا غیرممکن است و شما فقط می توانید با داده های گذشته کار کنید. با این وجود ، استفاده از نسبت ریسک/پاداش با یک شاخص دیگر می تواند یک ابزار اضافی در ابزار یک معامله گر باشد.

افکار پایانی

ما بررسی کرده ایم که نسبت ریسک/پاداش چیست و چگونه معامله گران می توانند آن را در برنامه معاملاتی خود بگنجانند. محاسبه نسبت ریسک/پاداش در مورد مشخصات ریسک هر استراتژی مدیریت پول ضروری است.

آنچه در هنگام ریسک نیز باید مورد توجه قرار گیرد ، نگه داشتن یک مجله تجاری است. با مستند سازی معاملات خود ، می توانید تصویری دقیق تر از عملکرد استراتژی های خود دریافت کنید. علاوه بر این ، شما به طور بالقوه می توانید آنها را با محیط های مختلف بازار و کلاس های دارایی تطبیق دهید.

با این وجود ، برخی از معامله گران با نرخ برنده بسیار پایین می توانند بسیار سودآور باشند. چرا؟از آنجا که نسبت ریسک/پاداش در مجموعه های تجاری شخصی آنها برای آن مناسب است. اگر آنها فقط با نسبت ریسک/پاداش 1:10 تنظیماتی را انجام دهند ، می توانند 9 معاملات را پشت سر هم از دست بدهند و حتی در یک تجارت نیز شکست. در این حالت ، آنها فقط باید از ده نفر از ده تجارت برنده شوند تا سودآور باشند. اینگونه است که محاسبه ریسک در مقابل پاداش می تواند قدرتمند باشد.

علاوه بر این ، از نسبت برنده نیز می توان برای محاسبه نسبت ریسک/پاداش یک معامله گر استفاده کرد. با استفاده از نرخ برنده خود ، نسبت برنده شما معاملات برنده شما در معاملات باخت شما است که به شما در تعیین نرخ موفقیت کمک می کند. به عنوان مثال ، اگر میزان ضرر // 60 درصد از دست دادن را دارید ، 60 ٪ از زمان را از دست می دهید. همچنین می توانید از این امر در مدیریت ریسک خود استفاده کنید زیرا به شما کمک می کند تا نسبت ریسک/پاداش خود را محاسبه کنید.

با استفاده از سایر فرمولهای نسبت ، مانند نرخ برد و نسبت پیروزی/ضرر ، به معامله گران این امکان را می دهد تا نسبت ریسک/پاداش خود را محاسبه کنند. به طور خاص ، آنها می توانند ارزش برنده ها و ضررهای خود را تعیین کنند ، که خطرات ممکن است یک معامله گر را تخمین بزند.