مک کلان نوسان ساز - تجزیه و تحلیل فنی

هر معامله گر و تحلیلگر به شاخص های مختلف فنی متکی هستند یا مطالعات می کنند تا به آنها کمک کند تا بازار را به نفع خود بازی کنند. شاخص ها اغلب با توجه به نحوه اندازه گیری موارد مختلف در دسته های مختلف گروه بندی می شوند. در مورد اسیلاتور مک کلان ، متعلق به گروهی است که به عنوان شاخص های حرکتی شناخته می شود ، که به منظور نشان دادن قدرت یا ضعف حرکت قیمت ، به جای جهت آن طراحی شده اند.

نوسان سازهای حرکت

دو دسته گسترده وجود دارد که اغلب برای شاخص ها اعمال می شود: پیشرو و تاخیر. نوسان سازهای حرکت به طور معمول شاخص های پیشرو در نظر گرفته می شوند ، که برای تغییر قیمت ها ساختار یافته اند. به عبارت دیگر ، شاخص های حرکت ، هنگام کارآمد ، نشانه تغییر یا تغییر در جهت قیمت یا روند قبل از تغییر در واقع را فراهم می کند.

برخی از محبوب ترین شاخص های پیشرو ، نوسان سازهای شرکتی هستند که با توجه به ساده ترین شرایط ، چقدر سریع قیمت یک امنیت تغییر می کند. هنگامی که قیمت یک امنیت با سرعت بیشتری صعود می کند ، حرکت قیمت نیز افزایش می یابد. هرچه صعود امنیتی سریعتر یا تغییر در دوره قیمت بیش از حد بزرگتر باشد ، حرکت قابل توجهی بیشتر می شود. همانطور که از نظر منطقی می توان پس از آن استنباط کرد ، زیرا صعود کند می شود ، حرکت نیز خواهد بود.

با این حال ، چیزی که معامله گران باید در خاطر داشته باشید ، این است که وقتی یک امنیت در کنار هم معامله می شود ، حرکت به ویژه هنگامی که حرکت قبلاً در سطح بسیار بالایی بوده است ، حرکت نیز کاهش می یابد. بنابراین ، کاهش حرکت همیشه سیگنال معکوس قریب الوقوع بازار نیست. این ممکن است به سادگی نشانه ای از بازگشت حرکت به یک حالت متوسط باشد.

نوسان ساز مک کلان چیست؟

نوسانگر مک کلان در سال 1969 توسط شرمن و ماریان مک کلان ساخته شد ، به عنوان یک نشانگر وسعت بازار که بیشتر برای معاملات کوتاه مدت و متوسط استفاده می شود. این شاخص بر اساس تغییر بین تعداد کل موضوعات موجود در بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) که در حال کاهش یا پیشرفت هستند ، کار می کند.

برای شکستن بیشتر این شاخص ، معامله گران و تحلیلگران ممکن است تعداد محدودی از سهام را ببینند که سود قابل توجهی در بازار دارند و بنابراین فرض می کنند که یک بازار گاو نر در حال اجرا است و به طور کلی ، بازار به روشی سالم کار می کند. با این حال ، واقعیت ممکن است این باشد که بازار با افزایش قیمت بازار به طور کلی در حال افزایش است ، در واقع ، تنها توسط چند سهام افزایش یافته است. نوسان ساز McClellan برای تشخیص چنین وضعیت بازار طراحی شده است و یک چرخش بالقوه از بازار گاو نر به خرج یا برعکس از خرس به گاو را نشان می دهد.

محاسبه نوسان ساز مک کلان

برای محاسبه نوسان ساز McClellan ، شما باید یک میانگین متحرک نمایی 39 روزه (EMA) را از EMA 19 روزه تفریق کنید. EMA ، همانطور که در بالا ذکر شد ، با تعیین تفاوت بین پیشبرد و کاهش مسائل محاسبه می شود. ساده کردن محاسبه در یک فرمول چیزی شبیه به این است:

(EMA 19 روزه پیشرفت ها-کاهش)-(EMA 39 روزه پیشرفت ها-کاهش می یابد)

با استفاده از نوسان ساز مک کلان

جنبه دشوار استفاده از نوسان ساز مک کلان ، دانستن چگونگی تفسیر و مدیریت اطلاعاتی که شاخص ارائه می دهد ، می داند. بعضی اوقات ، حرکت فقط حرکت و تعداد خاصی است که نوسان ساز ذاتاً قابل توجه نیست. با این حال ، در برخی شرایط ، نوسان ساز می تواند یک تجارت مهم را به یک معامله گر ارائه دهد که به آنها در تجارت مؤثرتر کمک می کند.

تعدادی از مقایسه ها وجود دارد که می توان بین نوسان ساز مک کلان و شاخص متوسط همگرایی (MACD) حرکت کرد زیرا آنها به همان روش کار می کنند. برای ساده نگه داشتن آن ، تحلیلگران و بازرگانان می فهمند که وقتی نوسان ساز در مثبت است ، EMA 19 روزه بالاتر از EMA 39 روزه است ، که این سیگنال است که پیشرفت اوراق بهادار بر کاهش اوراق بهادار برنده می شود. اگر نوسان ساز در منفی قرار بگیرد ، دقیقاً برعکس آن است - اوراق بهادار دفع کننده دارای دست بالایی در نظر گرفته می شود.

همانطور که در مورد اندیکاتور MACD نیز صادق است، هنگامی که نوسانگر مک کللان یک قرائت مثبت ایجاد می کند، این به طور کلی نشانه خوبی است که بازار برای سرمایه گذاران صعودی مناسب است. از سوی دیگر، خوانش های منفی به طور کلی برای خرس ها نشانه مثبتی است. موارد دیگری که سرمایه گذاران باید به آن توجه داشته باشند، واگرایی با قیمت سهام است، زیرا این می تواند نشانه ای از آماده شدن بازار برای یک برگشت باشد، و همچنین رانش ها، که می تواند نشانه ای از یک دوره حرکت طولانی تر باشد - بسته به اینکه بالاتر یا پایین تر باشد. روی رانش - در شرف وقوع است. نمودار بالا یک رانش در نوسانگر مک کللان در نزدیکی سمت راست نمودار را نشان می دهد، که نشانه ای از یک حرکت صعودی در آینده و قابل توجه است. اگر به گذشته نگاه کنید، می بینید که یک حرکت کوچکتر دیگر در این اندیکاتور در حدود اول آگوست به درستی حرکت صعودی قابل توجهی را در بازار پیش بینی کرده است.

درک قدرت روند

شرمن و ماریان مک کللان معتقد بودند، همانطور که بسیاری از تحلیلگران معتقدند، زمانی که شما یک روند را در بازار ارزیابی می کنید، حرکات جدیدتر و جدیدتر قیمت معمولاً مرتبط تر از موارد قدیمی تر است. بنابراین، آنها استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA) را بر خلاف میانگین متحرک ساده (SMA) انتخاب کردند تا وزن بیشتری به اقدامات اخیر بازار بدهند. اساساً، نزدیکترین نقطه داده در خط A/D در نظر گرفته می‌شود، و سپس شما به حرکت به سمت پایین آن خط ادامه می‌دهید و پیوسته هر کدام را در یک ثابت و یک درجه ضرب می‌کنید. به عنوان مثال، نقطه دوم در یک مربع ثابت ضرب می شود، نقطه سوم در یک مکعب ثابت ضرب می شود و غیره. به این ترتیب، هر چه ثابت بزرگتر باشد، میانگین متحرک بیشتری را می توان به سمت زمان حال انباشته کرد.

این درک از روندها معمولاً به این معنی است که تحلیلگران و معامله گران باید در گذشته جستجو کنند تا بفهمند یک روند از کجا شروع شده است. مشکل این است که بدانیم چقدر باید برگردیم. اگر فقط یک یا دو روز به گذشته بروید، ممکن است محاسبه نتایج شما از نظر حسابی نسبتاً آسان باشد، با این حال، اطلاعاتی که جمع‌آوری می‌کنید احتمالاً نسبتاً ناچیز خواهد بود یا امروز برای شما مفید نخواهد بود. با این حال، اگر بیش از حد به گذشته بروید، محاسبات ریاضی بی نهایت دشوارتر می شوند و رمزگشایی اهمیت روندهای مختلف ممکن است سخت باشد. نوسان ساز McClellan از بازه های زمانی عملی - دوره های 19 روزه و 39 روزه - با استفاده از ثابت هموارسازی 5% و 10% برای هر دو استفاده می کند. امیدواریم این روش داده های جمع آوری شده را به طور بهینه مفید و مرتبط کند.

در پایان

در پایان روز ، بازار دائماً در حال حرکت است و بنابراین محاسبات نوسان ساز مک کلان ، مانند موارد هر شاخص فنی ، به طور مرتب تغییر می کند. اگر تصمیم دارید از این شاخص برای درک بازار استفاده کنید ، تمام تلاش خود را برای ارزیابی ارزش واقعی اطلاعاتی که قبل از اقدام ایجاد می کند ، ارزیابی کنید. همانطور که در مورد اکثر نوسان سازها اتفاق می افتد ، تشخیص بین سیگنال های واقعی و نادرست می تواند دشوار باشد ، و تحلیلگران معمولاً فقط در استفاده از نوسان ساز مک کلان در طی یک دوره زمانی و همراه با استفاده از سایر شاخص های فنی ، ماهر می شوند. در پایان