تجارت مومنتوم در کریپتو چیست؟

طبق قانون اول حرکت نیوتن، جسم در حال حرکت در حرکت خواهد ماند مگر اینکه نیروی خارجی به آن وارد شود. به نوعی بازارهای مالی به همین شکل هستند. یک بازار می تواند در یک مسیر قیمتی خاص (افزایش یا کاهش) شروع شود و این حرکت را در یک دوره زمانی خاص حفظ کند. این حرکت بازار نامیده می شود. این نوسانات بازار را منعکس می کند، روند بازار را تنظیم می کند و احساسات بازار را منعکس می کند.

روندهای صعودی یا نزولی به معنای حرکت قوی هستند، در حالی که معکوس ها حاکی از حرکت ضعیف هستند. معامله گران از شتاب بازار برای کسب سود استفاده می کنند، استراتژی که به عنوان معاملات حرکتی شناخته می شود.

در مقاله زیر، در مورد معاملات مومنتوم و نحوه عملکرد آن هنگام معامله ارزهای دیجیتال بیشتر خواهیم آموخت.

تجارت مومنتوم چیست؟

معاملات مومنتوم یک استراتژی معاملاتی است که در آن معامله گران از نوسانات و نوسانات کوتاه مدت قیمت سوء استفاده می کنند. آن‌ها دارایی‌ها را زمانی می‌خرند که یک روند صعودی در حال ظهور را احساس می‌کنند و قبل از وقوع معکوس، به بالاترین قیمت روند می‌فروشند. شعار معامله‌گران مومنتوم این است که «بالا بخر، بالاتر بفروش». به طور معمول، معاملات مومنتوم یک استراتژی است که توسط معامله گران روزانه و معامله گران پوست سر استفاده می شود. اما با توجه به عملکرد آن، حتی معامله گران بلندمدت نیز معاملات مومنتوم را اعمال می کنند.

تجارت/سرمایه گذاری مومنتوم در دهه 1990، زمانی که سرمایه گذاران بخش هایی از بازار را خریداری می کردند که بیشترین درآمد سالانه یا افزایش قیمت را داشتند، رایج بود. با این حال، پس از حباب فناوری، این استراتژی به دلایل واضح کمتر محبوب شد. با این حال، مطالعات اخیر نشان داده‌اند که سرمایه‌گذاری/تجارت حرکتی در واقع یک استراتژی قابل دوام است که در طول زمان عملکرد خوبی داشته است.

سرمایه های ریچارد دریهاس حتی این موضوع را ثابت می کند. اگرچه سرمایه‌گذارانی مانند وارن بافت، بنجامین گراهام و پیتر لینچ از این استراتژی استفاده کرده بودند، اما Driehaus هنوز به عنوان پدر سرمایه‌گذاری در محافل خاص شناخته می‌شود. رویکرد Driehaus تمرکز بر سهام کوچک و خرد با ارزش کمتر از 500 میلیون دلار و سهام با سرمایه متوسط تا 3 میلیارد دلار بود. برای او، سرمایه‌گذاری مومنتوم به معنای سرمایه‌گذاری در سهام با حرکت صعودی قوی و سپس استفاده از این حرکت صعودی تا زمانی که ممکن است بود. با استفاده از این استراتژی، صندوق با سرمایه متوسط او در سال 1999 22. 2 درصد رشد کرد، در حالی که صندوق سرمایه کوچک در همان سال 196. 6 درصد افزایش یافت.

تجارت مومنتوم در کریپتو

یک مطالعه انجام شده توسط دانشگاه ساسکس در بریتانیا، تحت عنوان «تجارت حرکت در ارزهای دیجیتال: بازده کوتاه مدت و مزایای تنوع»، نشان داد که معاملات مومنتوم در ارزهای دیجیتال به خوبی کار می‌کند، زیرا ارزهای دیجیتال ارزش ذاتی ندارند و مستعد حباب‌های سفته‌بازی هستند.. این واقعیت که کریپتوکارنسی بسیار نوسان است، آن‌ها را برای معاملات مومنتوم مناسب می‌کند. معامله گران کریپتو مومنتوم انتظار دارند ارزهایی که در گذشته عملکرد خوبی داشته اند در آینده نیز عملکرد خوبی داشته باشند.

دو نوع معامله گر مومنتوم وجود دارد: معامله گران مطلق و معامله گران نسبی. معامله گران مطلق تنها یک دارایی رمزنگاری (مانند اتریوم) را در نظر می گیرند و آنالیز می کنند. از سوی دیگر، معامله‌گران نسبی، حرکات قیمت دارایی‌های مختلف (مانند اتریوم و بایننس کوین) را تحلیل و مقایسه می‌کنند و سپس بر این اساس تصمیم می‌گیرند.

هر معامله گر مومنتوم باید درک کند که موفقیت معاملات مومنتوم به سه عامل مرتبط است: نوسان، حجم و دوره زمانی.

• نوسانات: همانطور که قبلاً گفته شد، قدرت معاملات مومنتوم در توانایی معامله گر برای تشخیص و استفاده از حرکات کوتاه مدت قیمت است.
• حجم: یک معامله گر می تواند حرکت قیمت یک دارایی را از طریق حجم 24 ساعته خود تعیین کند. هرچه حجم بیشتر باشد ، عرضه و تقاضای دارایی بیشتر می شود. تقاضای زیاد منجر به افزایش قیمت می شود. برعکس ، یک حرکت قیمت نزولی تقاضای کم برای دارایی را نشان می دهد. با این حال ، معامله گران باید درک کنند که نهنگ ها می توانند با قرار دادن سفارشات خرید و فروش عظیم ، بازار را دستکاری کنند و این باعث افزایش یا افت قیمت می شود.
• دوره زمانی: یکی از راه های سود معامله گران حرکت ، مقایسه فریم های زمانی است. برای اینکه حرکت قابل توجه باشد ، صعود باید در چندین بازه زمانی 15 متر ، 30 متر ، 1 ساعت ، 4 ساعت ، 24 ساعت اعمال شود. اگر صعود فقط در یک بازه زمانی قابل مشاهده باشد ، ممکن است بخشی از روند نزولی باشد.

حتی اگر معاملات حرکت یک استراتژی سودآور باشد ، اما همچنین یک ریسک پرخطر است ، به همین دلیل مدیریت ریسک یک مهارت مهم است که هر معامله گر حرکت (و به طور کلی معامله گر رمزنگاری) باید داشته باشد. برای مدیریت صحیح خطرات ، اصول خاصی وجود دارد که معامله گر حرکت باید از آن پیروی کند. این شامل:

• انتخاب بهترین ارزهای رمزپایه که در آن سرمایه گذاری می شود.
• کنترل خطرات در افتتاح و بسته شدن تجارت.
• گرفتن یک نقطه ورود کامل
• درک مدیریت موقعیت.

اصول مدیریت ریسک در تجارت حرکت

اصول خاصی برای مدیریت ریسک وجود دارد که بسیاری از معامله گران حرکت از آن استفاده می کنند. آنها شامل:

تجارت حرکت و انتخاب بهترین دارایی ها

دارایی های مایع برای تجارت حرکت بهترین هستند. معامله گران حرکت باید از دارایی های اهرمی جلوگیری کنند زیرا حرکات قیمت آنها به طور دقیق ارزش دارایی اساسی را منعکس نمی کند. معامله گران همچنین باید مراقب رویدادهای خبری (مانند ویژگی های جدید یا مشارکت) باشند که می توانند باعث افزایش ناگهانی قیمت دارایی شوند.

کنترل خطرات هنگام باز و بسته شدن تجارت

هنگام استفاده از معاملات حرکت ، نقاط ضعف خاصی وجود دارد که معامله گران باید از آنها آگاه باشند. این حفره ها خطرات دارند و می توانند باعث شکست استراتژی شوند. آنها شامل:

• ورود به یک تجارت خیلی زود قبل از تأیید حرکت.
• خروج از یک تجارت خیلی دیر.
• عدم نظارت بر بازار ، در نتیجه تغییر در حرکت (که ممکن است توسط یک رویداد مهم خبری یا هر عامل دیگری ایجاد شود).
• اجازه دادن به احساسات برای پیروزی بر منطق ، که می تواند یک معامله گر از تجارت بد خارج نشود ، زیرا احساس می کنند حرکت به نفع آنها شروع به کار خواهد کرد.

تجارت حرکت و نقطه ورود کامل

یک معامله گر حرکت باید یک معامله گر هشدار باشد. بهترین معاملات حرکت توسط رویدادهای خبری ایجاد می شود که باعث یک روند ناگهانی به سمت بالا می شوند. بنابراین ، مهم است که یک معامله گر این خبر را بدست آورد و موقعیت اولیه را تضمین کند. یکی از مناسب ترین راه ها برای به دست آوردن آخرین اطلاعات از طریق بهترین وب سایت های خبری Crypto است که حاوی تعداد زیادی از آخرین اخبار است. یک نقطه ورود کامل با حداقل خطرات ، پاداش های خوبی را ارائه می دهد. در مقابل ، روندهای کاهش دهنده خطرناک هستند و باید از آن جلوگیری شود.

تجارت حرکت و مدیریت موقعیت

معامله گران حرکت خوب می دانند چه مدت می خواهند موقعیتی را حفظ کنند. هرچه مدت زمان برگزاری طولانی تر باشد ، خطر بیشتر می شود. اغلب ، استراتژی های حرکت با تجارت روز خوب کار می کنند. معامله گران روز غالباً موقعیت های بزرگی را برای جبران دوره معاملات کوتاه خود در اختیار دارند. از طرف دیگر ، معامله گران که دوره های طولانی تری دارند (به عنوان مثال ، معامله گران چند روزه) اغلب اندازه موقعیت خود را کاهش می دهند تا ریسک مرتبط با دوره های طولانی مدت را متعادل کنند.

مزایای تجارت حرکت

1. در مدت زمان کوتاهی بسیار سودآور: پتانسیل سود تجارت حرکت بسیار زیاد است. بازرگانان Momentum بر خلاف معامله گران بلند مدت که باید منتظر افزایش قابل توجهی در قیمت باشند ، قادر به ضبط نوسانات قیمت کوتاه مدت هستند.
2. به معامله گران اجازه می دهد تا از نوسانات بازار بهره ببرند: یکی از ویژگی های اصلی بازار رمزنگاری نوسانات آن است. نوسانات زیربنای ریسک و سودآوری بازار است. نوسانات بالای بازار همان چیزی است که بازار رمزنگاری را به یک سرمایه گذاری پر سود تر از سایر وسایل نقلیه سرمایه گذاری تبدیل می کند. برای معامله گران که ریسک Crypto را به ذهن نمی آورند ، تجارت حرکت به آنها فرصتی می دهد تا از این نوسانات برای سود استفاده کنند.
3. به معامله گران اجازه می دهد تا احساسات خود را مدیریت کنند: تجارت حرکت کاملاً به تجزیه و تحلیل فنی متکی است. معامله گران حرکت باید احساسات خود را ساکت کنند و نمودارها را دنبال کنند. معامله گران فقط می توانند حرکت را از طریق شاخص های فنی تعیین کنند. در حقیقت ، معاملات حرکت به بازرگانان این امکان را می دهد تا از تصمیمات عاطفی دیگران استفاده کنند. بازرگانان دیگر ، به ویژه افراد ساده لوح ، به عنوان یک پاسخ عاطفی به بازار تجارت می کنند. اما معامله گران Momentum معاملات خود را (نقطه خرید و نقطه فروش) بر اساس آنچه نمودارها می گویند قرار می دهند.

معایب تجارت حرکت

1. هزینه های بالا ممکن است بر سودآوری استراتژی تأثیر بگذارد: حرکت صعودی می تواند به همان سرعتی که شروع شده کاهش می یابد ، بنابراین بر ارزش دارایی تأثیر می گذارد. همچنین ، معاملات حرکت باعث می شود تا بازرگانان به طور مکرر خریداری و فروش کنند. این فرکانس معاملات بالا قطعاً باعث می شود تا معامله گران هزینه معاملات بیشتری را بپردازند و از این طریق سود آنها را تحت تأثیر قرار دهند.
2. معکوس های روند: اگرچه شاخص های فنی برای راهنمایی یک معامله گر حرکت وجود دارد ، اما هیچ چیز قطعی نیست. اینکه یک سکه در گذشته عملکرد خوبی داشته باشد به این معنی نیست که در آینده این کار را انجام می دهد. معکوس های روند می توانند به طور غیر منتظره ای اتفاق بیفتند.
3. حساس به زمان و فشرده: همانطور که قبلاً نیز اشاره شد ، موفقیت معاملات حرکت در ورود و خروج از بازار در زمان مناسب نهفته است. به دلیل این حساسیت زمانی ، تجارت حرکت نیز زمان فشرده است. معامله گر Momentum باید برای نظارت بر وضعیت بازار ساعتی یا روزانه در میز کار خود بنشیند. آنها "لوکس" از بازرگانان بلند مدت ، که نیازی به نظارت مداوم بر بازار ندارند ، ندارند.
4. حساس به بازار: معاملات حرکت برای هر سناریوی بازار صدق نمی کند. اغلب در بازارهای گاو نر سودآور است. در همین حال ، معامله گران می توانند در صورت استفاده از معاملات حرکت در بازارهای خرس یا تله های گاو نر ، ضرر کنند.

نحوه تعیین حرکت در رمزنگاری

حرکت معمولاً از طریق شاخص های فنی تعیین می شود. این شاخص ها با مقایسه قیمت فعلی با دوره قیمت قبلی ، سرعت قیمت دارایی را اندازه گیری می کنند (یک دوره معین می تواند در چند دقیقه ، ساعت یا روز باشد). هرچه تفاوت بین قیمت ها بیشتر باشد ، حرکت قیمت سریعتر و حرکت بیشتر می شود.

این شاخص ها نشان می دهد که یک دارایی بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد یا از آن خارج می شود ، بنابراین قدرت روند آن را محاسبه می کند. شاخص های متداول شامل شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، نوسان ساز تصادفی ، میانگین متحرک (MA) و میانگین همگرایی/واگرایی در حال حرکت (MACD) است.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

این شاخص برای تجزیه و تحلیل تغییرات قیمت اخیر استفاده می شود تا مشخص شود که آیا دارایی در حال حاضر بیش از حد تحت تأثیر قرار گرفته است. RSI از 0 تا 100 متغیر است ، با این که نقاط بیش از حد و بیش از حد به ترتیب 70 و 30 تعیین شده است. RSI بالاتر از 70 نشان می دهد که دارایی بیش از حد بوده و سیگنال فروش را نشان می دهد. از طرف دیگر ، RSI زیر 30 یک دارایی بیش از حد را نشان می دهد و سیگنال خرید را نشان می دهد.

RSI بالاتر از 70 نشان می دهد:

• تقاضای بالا
• خرید انبوه
• افزایش احتمالی حرکت نزولی

RSI زیر 30 نشان می دهد:

• فروش گسترده
• افزایش احتمالی حرکت صعودی

نوسانگر تصادفی

مانند RSI، نوسانگر تصادفی نیز میزان بیش از حد خرید یا فروش دارایی را نشان می دهد. برخلاف شاخص استحکام نسبی، نوسانگر تصادفی قیمت بسته شدن دارایی را با دامنه کم آن در یک دوره معین مقایسه می کند. با این حال، مشابه RSI، این اندیکاتور از 0 تا 100 متغیر است که 80 منطقه اشباع خرید و 20 منطقه فروش بیش از حد است.

مقدار تصادفی بالای 80 نشان می دهد:

• تقاضای بالا
• خرید انبوه
• افزایش احتمالی حرکت نزولی

مقدار تصادفی زیر 20 نشان می دهد:

• فروش گسترده
• افزایش احتمالی حرکت صعودی

توجه به این نکته مهم است که شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوسانگر تصادفی به عنوان اندیکاتورهای پیشرو شناخته می شوند زیرا قبل از حرکت قیمت هستند. آن‌ها اندازه‌گیری‌های پیش‌بینی‌کننده هستند که با استفاده از داده‌های قیمت گذشته، حرکات آتی قیمت را نشان می‌دهند.

میانگین متحرک (MA) و میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD)

میانگین متحرک میانگین قیمت بسته شدن دارایی را در تعداد معینی از روزهای گذشته (به عنوان مثال، 20، 50 یا 200 روز) محاسبه می کند. جهت یک روند را مشخص می کند. معامله گران کوتاه مدت مانند معامله گران مومنتوم به میانگین متحرک کوتاه (مثلاً میانگین متحرک 20 روزه) تکیه می کنند.

وقتی میانگین متحرک افزایش می یابد، به این معنی است که یک روند صعودی وجود دارد. هنگامی که کاهش می یابد، نشان دهنده یک روند نزولی است. علاوه بر این، میانگین متحرک معامله گران را قادر می سازد تا یک متقاطع را تشخیص دهند. به طور کلی، متقاطع به موقعیتی اطلاق می شود که در آن دو نشانگر تلاقی می کنند. به عنوان مثال، میانگین متحرک 50 روزه و میانگین متحرک 200 روزه ممکن است با هم تلاقی کنند.

کراس اوورها اغلب به معامله گر کمک می کنند تا حرکت را تشخیص دهد. یک کراس اوور صعودی نشان دهنده حرکت صعودی است. این زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور کند. در مقابل، یک متقاطع نزولی نشان دهنده یک حرکت نزولی است. زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور کند.

MACD شاخصی است که از میانگین متحرک به دست می آید. رابطه بین دو میانگین متحرک یک دارایی را نشان می دهد. معمولاً به عنوان تفاوت بین میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای (EMA) و EMA 26 دوره ای محاسبه می شود. برای استفاده مؤثر از MACD، معامله‌گر باید دو خط نمودار را بشناسد و درک کند: خط MACD و خط سیگنال.

خط MACD از تفاوت بین EMA 12 دوره ای و EMA 26 دوره ای مشتق شده است. خط سیگنال، از سوی دیگر، نمودار یک EMA 9 دوره ای است. اگر خط MACD از بالای خط سیگنال عبور کند، نشان دهنده روند صعودی است. اگر خط MACD از زیر خط سیگنال عبور کند، نشان دهنده یک روند نزولی است.

معامله گران باید توجه داشته باشند که میانگین متحرک (MA) و میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) به عنوان اندیکاتورهای عقب مانده شناخته می شوند زیرا از حرکات قیمت پیروی می کنند. آنها داده هایی را بر اساس روندهای گذشته ارائه می دهند.

آیا معاملات با فرکانس بالا و معاملات مومنتوم یکسان هستند؟

معاملات با فرکانس بالا از الگوریتم های پیچیده برای اجرای تراکنش های فوق سریع استفاده می کند. معمولاً توسط سرمایه گذاران نهادی انجام می شود که معاملات با حجم بالا را معامله می کنند. از سوی دیگر، معاملات مومنتوم یک استراتژی معاملاتی است که می تواند توسط معامله گران کم یا با ارزش خالص بالا استفاده شود. اگرچه زمان در معاملات مومنتوم ضروری است، اما نیازی به استفاده از الگوریتم های پیچیده برای تسریع در معاملات ندارد. معاملات مومنتوم بیشتر به موقعیت یابی مربوط می شود تا سرعت.

به عبارت دیگر ، تجارت با فرکانس بالا و معاملات حرکت یکسان نیست. با این حال ، معامله گران با فرکانس بالا می توانند از معاملات حرکت به عنوان بخشی از استراتژی های معاملاتی خود استفاده کنند. استراتژی های متداول که توسط معامله گران با فرکانس بالا استفاده می شود شامل ساخت بازار و افزایش قیمت مصنوعی است. به عنوان سازندگان بازار ، معامله گران با فرکانس بالا سفارشات را کمی پایین تر از قیمت بازار خریداری می کنند و سفارشات را کمی بالاتر از قیمت بازار می فروشند. انجام این کار به احتمال زیاد نیاز دارد که آنها حرکت را که در حال ساخت است ، نشان دهند. یا آنها می توانند با ایجاد افزایش قیمت مصنوعی از آنجا که معاملات با حجم بالا انجام می دهند ، یک قدم جلوتر بروند. با این حال ، ممکن است فکر کنید ، این یک استراتژی بحث برانگیز است.

افکار نهایی در مورد تجارت حرکت در Crypto

تجارت حرکت همه چیز در مورد لکه بینی و تصرف لحظه است. Crypto Carpe Diem. این استراتژی است که از طریق آن معامله گران می توانند دستاوردهای بزرگ و سریع کسب کنند. با این حال ، نیاز به درک قابل توجهی از تجزیه و تحلیل فنی و شاخص ها دارد. همچنین ، در صورت استفاده نادرست ، یک معامله گر می تواند سرمایه گذاری خود را به همان سرعتی که به دست آورد ، از دست بدهد. درست مانند هر جنبه دیگر از فضای رمزنگاری ، استفاده از معاملات حرکت ، نیاز به درک کامل از بازار ، مشخصات معاملات و میزان دانش شما و اشتهای کلی ریسک شما دارد.

همیشه قوانین طلایی تجارت را به خاطر بسپارید: هرگز بیش از آنچه که توانایی از دست دادن را ندارید ، خطر نکنید و همیشه تحقیقات خود را انجام دهید!