مطالعه الگوی قیمت محبوب و نرخ موفقیت آنها

اسرار تجارت - نرخ موفقیت معاملات الگوی قیمت

مطالعه الگوی قیمت - ماهیت فریب تحلیل تکنیکال موضوعی است که به ندرت در مورد آن صحبت می شود. در آن زمان، این یک توطئه بزرگ به نظر می‌رسد که بیش از یک قرن است که بر سر ما تاجران مرتکب شده است، از زمان تأسیس تئوری داو، جایی در اوایل سال 1900.

ما همیشه به اعضا، دنبال‌کنندگان و معامله‌گران دیگر یادآوری می‌کنیم که مراقب شیوه‌های رایجی باشند که مجموعه دانش تحلیل تکنیکال ارائه می‌کند، مراقب باشند و بسیار مشکوک باشند. هر یک از ما در تیم معامله گران ضد گلوله با استفاده از برخی از این ابزارهای محبوب در اوایل دوران تجارت خود، ناامیدی زیادی را تجربه کرده ایم.[]

مطالعه الگوی قیمت

ما الگوها را فقط در بازه‌های زمانی روزانه و هفتگی جستجو و شناسایی کردیم. الگوهای تایم فریم روزانه (موقعیت) دارای 100 پیپ در هر دو سطح ضرر و زیان و سود برداشت بودند، در حالی که الگوهای تایم فریم هفتگی (موقعیت) دارای 250 پیپ در هر دو سطح ضرر و زیان و سود برداشت بودند.

هیچ محدودیت زمانی برای هیچ موقعیتی وجود نداشت (فقط محدودیت قیمت)، بنابراین دوره های نگهداری متفاوت بود و با یکدیگر سازگار نبود.

ما هر یک از الگوها را به صورت جداگانه در برابر مجموعه‌ای از سطوح حمایت و مقاومت ترکیب کردیم، که نتایج نهایی را در مقایسه با مطالعه اول به طور قابل‌توجهی بهبود بخشید، در صورتی که الگوها توسط سطوح حمایت و مقاومت پشتیبانی نمی‌شدند.

اولین مطالعه آزمایش الگوهای اساسی

ما تصمیم گرفتیم برخی از این الگوهای اساسی را آزمایش کنیم تا بفهمیم که آیا آنها حتی کوچکترین مزیت آماری دارند یا خیر، به این معنی که آیا معاملات الگوی قیمت می تواند نرخ موفقیت بالاتر از 50 درصد ایجاد کند.

ما 10 الگوی مختلف را به طور مستقل از یکدیگر در 5 بازار مختلف (فارکس، آتی، سهام، رمزارز و اوراق قرضه)، برای یک دوره زمانی 22 ماهه با بیش از 50 مطالعه موردی برای هر الگو مطالعه کردیم.

نتایج نسبتاً تکان دهنده بود. حتی اگر شک داشتیم که ممکن است بهترین نتایج را نداشته باشیم (این نتیجه را از وضعیت عملکرد معاملاتی خود گرفتیم، که در آن زمان به این الگوها وابسته بود)، هیچ چیز نمی تواند ما را برای این تصویر آماری بیش از حد منفی آماده کند.. حتی یک الگو هم درصد موفقیت بالاتر از 50 درصد نداشت. در واقع، برخی از الگوها اعداد کمتر از 40% را ارائه کردند و تنها یک الگو تا حدودی نزدیک به علامت 50% با امتیاز میزان موفقیت 48. 6% بود. حداقل می توان گفت، تصویر بسیار تلخ برای معاملات الگوی قیمت.

در اینجا لیستی از الگوهای درگیر در مطالعه به همراه میزان موفقیت مربوطه آنها، همانطور که در مطالعه دو ساله آشکار شد، آمده است:

1. مثلث های صعودی/نزولی – 39. 5%
2. الگوی دوتایی بالا/پایین – 41. 2%
3. الگوی سر و شانه - 48. 6٪
4. خطوط روند - 37. 0٪
5. شمعدان غرق کننده - 42. 7%.
6. پرچم های صعودی/نزولی – 44. 4%
7. شمعدان ستاره صبح/شب – 45. 9%
8. گوه های صعودی/نزولی – 38. 2%
9. شکاف خستگی - 42. 6٪
10. شمعدان چکشی - 45. 5٪

نتیجه آشکار همان جا خیره شدن به صورت ما بود. هرگز نباید به یکی از این الگوهای رایج در فعالیت های معاملاتی روزانه خود تکیه کنیم. این الگوها در شایستگی خود به سادگی به اندازه کافی قابل اعتماد نیستند و هیچ لبه آماری ندارند. جای تعجب نیست که چرا بسیاری از معامله‌گران در طول زمان با استفاده از این شیوه‌های رایج که به‌راحتی به صورت آنلاین و در نشریات بی‌شماری در دسترس همگان هستند، شکست می‌خورند.

با این حال، این تصویر آماری می تواند به طور گسترده ای بهبود یابد، فراتر از تشخیص. اصل بسیار ساده است. از هیچ یک از این الگوهای اساسی به عنوان یک تکنیک معاملاتی مستقل استفاده نکنید. درعوض، شما باید این الگوها را با یک سیستم حمایت و مقاومت مستحکم پیوند دهید. به عبارت دیگر، اگر هر یک از این الگوها را با یک سطح کلیدی پشتیبانی یا مقاومت قابل اعتماد همراه کنید، داده های آماری بر روی سر آن وارونه می شوند.

تست های ترکیبی الگوها و سطوح کلیدی حمایت و مقاومت

سیستم های پشتیبانی و مقاومت زیادی وجود دارد. ترفند اینجا پیدا کردن یک مورد قابل اعتماد است. فقط برای نام بردن چند مورد می توان به فیبوناچی Retracement، خطوط Gan، Wolf Wave، Point & Figure و Pivot Point اشاره کرد. در سطح شخصی، ما از سیستم پشتیبانی و مقاومت اختصاصی خود، یعنی Cross-price Matrix استفاده می‌کنیم که بسیار قوی‌تر و قابل اعتمادتر از سایر موارد ذکر شده در اینجا است.

شش ماه پیش به مطالعه برگشتیم. ما می‌خواستیم همان الگوهای رایج را دوباره آزمایش کنیم، فقط این بار، همراه با سطوح کلیدی پشتیبانی و مقاومت ماتریس متقاطع قیمت. اگرچه این مطالعه هنوز در حال انجام است، ما می توانیم یافته های جدید را ارائه دهیم، زیرا هنوز آنها را هر روز جمع آوری می کنیم. در اینجا نتایج آماری برای همان گروه از الگوها وجود دارد، زیرا آنها در برابر سیستم ماتریس قیمت متقاطع آزمایش شدند.

1. مثلث های صعودی/نزولی - 59. 1 ٪ 2. الگوی دو برابر/پایین - 63. 8 ٪ 3. الگوی سر و شانه ها - 84. 1 ٪ 4. خطوط روند - 67. 5 ٪ 5. شمعدان درگیر - 72. 0 ٪ 6. پرچم های صعودی/نزولی - 74. 2٪ 7. شمعدان ستاره صبح/عصر - 65. 9 ٪ 8. گوه های صعودی/نزولی - 58. 6 ٪ 9. شکاف فرسودگی - 82. 9 ٪ 10 شمعدان چکش - 81. 3 ٪

در واقع ، ما به حقیقت بسیار عمیق تر و جهانی رسیده ایم ، اگر دانش مشترک آن محدود به شکست باشد ... فقط در مورد آن فکر کنید. هنگامی که همان اطلاعات به همان اندازه در دسترس و در دسترس برای هر معامله گر و سرمایه گذار در خارج از کشور است ، برای کسی از آنها هیچ مزیت واقعی وجود ندارد. علاوه بر این ، اگر همه از همان ابزارها و تکنیک های "سودآور" استفاده می کنند ، مطمئناً همه باید در سمت برنده مقیاس باشند. اما همانطور که همه ما خیلی خوب می دانیم ، این حتی از راه دور نیست. این به سادگی نحوه کار بازارها نیست.

نتیجه گیری ما از این مطالعه الگوی قیمت

مطالعه الگوی قیمت - بنابراین ، ما بسیار سخت می دانیم که هر کسی می تواند در دراز مدت ، فقط با استفاده از اصول تجزیه و تحلیل فنی سنتی ، از سختی های تجارت (چه رسد به موفقیت) زنده بماند. در حقیقت ، یکی از اهداف اصلی ما در نوشتن این مقاله ارائه راهنمایی های اساسی است و امیدوارم که چند سال وقت تلف ، ناامیدی و ناامیدی را به خوانندگان خود نجات دهیم. در بیشتر موارد ، این بیش از حد کافی برای خرد کردن روح هر معامله گر تازه کار خواهد بود.

این مقاله یک پست مهمان آموزشی است ، توسط معامله گران اثبات گلوله نوشته شده است.

اگر می خواهید دعوت به تجزیه و تحلیل هفتگی ما برای تجزیه و تحلیل زنده ، ایده های معاملاتی ، استراتژی تجارت و مقالات با کیفیت بالا فارکس ، برای خبرنامه ما ثبت نام کنید.