در این نمای کلی ، ما با مفهوم تجارت کمی آشنا خواهیم شد. ما خواهیم دید که چه چیزی برای آن است و مزایا و معایب آن.
تجارت کمی چیست؟
معاملات کمی مجموعه ای از استراتژی های معاملاتی مبتنی بر تجزیه و تحلیل کمی است که از محاسبات ریاضی و محاسبات آماری برای شناسایی فرصت های تجارت استفاده می کند. قیمت یک ابزار مالی و حجم معاملات آن از رایج ترین پارامترهای مدلهای ریاضی است که در تجزیه و تحلیل کمی و معاملات مورد استفاده قرار می گیرد.
معاملات کمی شامل استراتژی های معاملاتی و تصمیمات مبتنی بر داده های تاریخی ، شاخص های آماری و فرضیه های مربوط به وقایع آینده و تأثیر آنها در بازارهای مالی است. به عبارت ساده ، جوهر تجارت کمی استفاده از یک استراتژی تجاری مؤثر است که بر اساس تجزیه و تحلیل طیف گسترده ای از اطلاعات ایجاد شده است.
امروزه ، استراتژی های کمی عمدتاً توسط سرمایه گذاران نهادی و صندوق های پرچین مختلف استفاده می شود. چنین معاملات با حجم زیاد و تعداد زیادی معاملات تجاری مشخص می شود. از فناوری مدرن ، تجهیزات حرفه ای و کلیه داده های موجود در مورد ابزار مالی استفاده می شود.
اصول تجارت کمی
سیستم معاملاتی کمی دارای چهار مؤلفه اصلی است:
- انتخاب استراتژی. تمام فرآیندهای معاملاتی کمی با یک دوره تحقیق اولیه آغاز می شود. این فرایند تحقیق شامل یافتن یک استراتژی مناسب ، به دست آوردن داده های مورد نیاز برای آزمایش استراتژی و ارزیابی اولیه از اثربخشی آن است. سپس استراتژی انتخاب شده به منظور افزایش سودآوری بالقوه در معرض تجزیه و تحلیل جدی و پالایش قرار می گیرد و در عین حال خطرات مرتبط با تجارت را کاهش می دهد.
- آزمایش استراتژی در تاریخ. پس از تعریف استراتژی ، لازم است روی داده های تاریخی آزمایش شود و احتمالاً برخی از پارامترها را بهینه کنید. اگرچه آزمایش تاریخی کاملاً تضمین نمی کند که یک استراتژی در زمان واقعی موفق باشد ، اما یک آزمایش خاص از کیفیت و زنده ماندن یک استراتژی است. شاخص های استاندارد برای ارزیابی اثربخشی استراتژی های کمی حداکثر نسبت کشش و شارپ است.
- سیستم اجرایسیستم اعدام وسیله ای است که توسط آن لیست معاملات حاصل از یک استراتژی توسط کارگزار اجرا می شود. در حالی که تولید تجارت می تواند نیمه اتوماتیک یا حتی کاملاً خودکار باشد ، مکانیسم اجرای می تواند دستی ، نیمه دستی یا کاملاً خودکار باشد. ویژگی های اصلی سیستم اعدام عبارتند از: یک رابط تجاری حرفه ای ، اتوماسیون و سرعت زیاد معاملات و به حداقل رساندن هزینه ها (از جمله کمیسیون ، لغزش و گسترش).
- مدیریت ریسک. مدیریت کمی ریسک تجاری به گونه ای طراحی شده است که تمام خطرات یا رویدادهای احتمالی را که می تواند در تجارت اختلال ایجاد کند ، در نظر بگیرد. این نه تنها خطرات معاملاتی ، بلکه خطرات تکنولوژیکی (خرابی سرور) و خطرات کارگزار (ورشکستگی کارگزار) را شامل می شود. تخصیص سرمایه بهینه - مجموعه ای از قوانین ، که براساس آن سرمایه به نسبت خاصی به استراتژی های مختلف و معاملات در چارچوب این استراتژی ها اختصاص می یابد - همچنین در اینجا نقش مهمی ایفا می کند.
استراتژی های معاملاتی کمی
بیایید به چند منطقه محبوب تجارت کمی نگاه کنیم:
● استفاده از داده های جایگزین. به طور معمول ، مدل های ریاضی از داده های قیمت یا حجم استفاده می کنند. داده های جایگزین شامل داده های غیر سنتی است که همچنین در بازارهای مالی دارای ارزش پیش بینی کننده ای است. چنین داده هایی می تواند شامل شود ، به عنوان مثال: پیش بینی آب و هوا ، تصاویر ماهواره ای ، اطلاعات رسانه های اجتماعی و سایر موارد.
markets بازارهای کمی شناخته شده. بازارهای کمی شناخته شده کمتر محبوب و تنظیم شده کمتر هستند ، اما هنوز هم می توانند فرصت های تجاری خوبی را فراهم کنند. یافتن و بهره برداری از عدم تعادل بازار در چنین بازارهایی یکی از زمینه های تجارت کمی است.
trad تجارت فرکانس بالا (HFT). ویژگی های اصلی که تجارت با فرکانس بالا را متمایز می کند سرعت اجرای زیاد ، تعداد زیادی از معاملات و زمان نگه داشتن کوتاه است. بسیاری از استراتژی های داوری مبتنی بر این است. تجارت فرکانس بالا به درجه بالایی از اتوماسیون ، یک رابط نرم افزاری حرفه ای و ارتباطات با کیفیت بالا نیاز دارد.
هوش مصنوعی. استفاده از هوش مصنوعی نوعی تجارت است که در آن یک کامپیوتر به تدریج از داده های تاریخی و فعلی یاد می گیرد. این از تجربه تاریخی تا جایی یاد می گیرد که در نهایت دیگر نیازی به گفتن این اقدامات نیست. پس از رسیدن به سطح خاصی ، هوش مصنوعی می تواند تصمیمات تجاری را به تنهایی اتخاذ و اجرا کند.
مزایا و مضرات تجارت کمی
مزایای تجارت کمی:
● تجارت کمی به شما کمک می کند با ارائه یک تحلیل چند وجهی از عوامل مؤثر در تجارت ، تصمیمات تجاری امیدوار کنید.
● می تواند عدم تعادل بازار را پیدا کرده و از آنها برای سود بهره برداری کند.
● با غربالگری ترس ، حرص و آز و سایر احساسات منفی ، تصمیم گیری منطقی را ترویج می کند.
methods روش های معاملاتی کمی با استفاده از الگوریتم های ریاضی و رایانه ، از بین بردن یا به حداقل رساندن خطای انسانی ، بهره وری تجارت را بهبود می بخشند.
مضرات معاملات کمی:
models مدل های الگوریتمی به دلیل شرایط بی ثبات در بازار مالی باید به طور مرتب سازگار و تغییر کنند. با تغییر شرایط بازار ، الگوریتم های معاملاتی باید بررسی و بهینه سازی شوند.
frome فرآیند بسیار پر کار. هزینه های بالا فکری ، مالی و فنی مورد نیاز است.
analysis تجزیه و تحلیل کیفی نیاز به دسترسی به تعداد زیادی از داده های مختلف دارد.
نتیجه
تجارت کمی یک استراتژی معاملاتی است که بر اساس استفاده پیچیده از مدلهای پیشرفته ریاضی و آماری است. از داده های تاریخی و الگوریتم های ویژه برای محاسبه استراتژی های معاملاتی بهینه استفاده می کند. با توجه به نیازهای بالای سرمایه ، تجهیزات و اتوماسیون فرآیندهای معاملاتی ، معاملات کمی عمدتاً توسط سرمایه گذاران نهادی استفاده می شود.
توسط آندری گیلوف ، تحلیلگر Roboforex.
- انتظار نداشته باشید که از طریق BOJ در بازده خزانه داری ایالات متحده - BMO
- Tweak Policy Boj درد بیشتری را برای سهام ایجاد می کند
- این یک نگاه دلپذیر نیست زیرا ما به سمت تجارت اروپا می رویم
- Kuroda Boj: ما کاملاً قصد پیاده روی نداریم ، سیاست را محکم کنیم
- بسته بندی اخبار فارس و اقیانوسیه FX: Boj Pivot ین را به سمت بالا می فرستد
- موضوع ایده های تجارت - دوشنبه ، 19 دسامبر 2022
- همانطور که انتظار می رود ، BOJ سیاست بدون تغییر را ترک می کند (اما باند YCC را گسترش می دهد)
کارگزاران برتر فارکس
- تعداد زیادی توپ در هوا و این باعث عدم اطمینان می شود. چه سرنخ هایی می توانند تکنیک ها را ارائه دهند؟
- چین می گوید سیاست پولی دقیق و نیرومند خواهد بود
- ویدئو: دیدن اعتقاد دارد. چگونه خود را از یک قمارباز به یک معامله گر منتقل می کنید.
- الگوی سر و شانه ها
- تجزیه و تحلیل فنی Nasdaq Futures: یک مخالف طولانی!
هشدار ریسک بالا: معاملات ارزی سطح بالایی از ریسک دارد که ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. اهرم خطر و قرار گرفتن در معرض ضرر اضافی را ایجاد می کند. قبل از تصمیم گیری برای تجارت ارز ، اهداف سرمایه گذاری ، سطح تجربه و تحمل ریسک را با دقت در نظر بگیرید. شما می توانید برخی یا تمام سرمایه گذاری های اولیه خود را از دست دهید. پولی را که نمی توانید از دست بدهید سرمایه گذاری نکنید. در صورت داشتن هرگونه سؤال ، خود را در مورد خطرات مرتبط با معاملات ارزی آموزش دهید و از یک مشاور مستقل مالی یا مالیاتی مشاوره بگیرید.
هشدار مشورتی: Forexlive ™ مشاور سرمایه گذاری نیست ، Forexlive informs و پیوندهایی به وبلاگ های منتخب و سایر منابع اقتصادی و بازار به عنوان یک سرویس آموزشی به مشتریان و چشم انداز خود ارائه می دهد و نظرات یا توصیه های وبلاگ ها یا موارد دیگر را تأیید نمی کندمنبع اطلاعات. به مشتریان و چشم اندازها توصیه می شود نظرات و تجزیه و تحلیل های ارائه شده در وبلاگ ها یا سایر منابع اطلاعاتی را در زمینه مشتری یا تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری فردی چشم انداز با دقت در نظر بگیرند. هیچ یک از وبلاگ ها یا منابع دیگر اطلاعاتی به عنوان یک سابقه آهنگ در نظر گرفته نمی شوند. عملکرد گذشته هیچ تضمینی برای نتایج آینده نیست و Forexlive ™ به طور خاص به مشتریان و چشم انداز توصیه می کند تا قبل از سرمایه گذاری هرگونه وجوه یا افتتاح حساب با هر نمایندگی فارکس ، کلیه مطالبات و بازنمایی های ارائه شده توسط مشاوران ، وبلاگ نویسان ، مدیران پول و فروشندگان سیستم را بررسی کنند. هرگونه خبر ، نظرات ، تحقیق ، داده ها یا سایر اطلاعات موجود در این وب سایت به عنوان تفسیر بازار عمومی ارائه شده است و مشاوره سرمایه گذاری یا تجارت را تشکیل نمی دهد. Forexlive ™ صریحاً هرگونه مسئولیتی را در قبال اصلی یا سود گمشده بدون محدودیت که ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از استفاده یا اتکا به چنین اطلاعاتی باشد ، رد می کند. مانند همه این خدمات مشاوره ای ، نتایج گذشته هرگز تضمینی برای نتایج آینده نیست.
سلب مسئولیت: Forexlive ™ ممکن است براساس تعامل شما با تبلیغات یا تبلیغ کنندگان ، توسط تبلیغ کنندگان که در وب سایت ظاهر می شوند جبران شود.
